VTHO / XPL отношение и спред

1 VTHO = 0.0064939 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.636, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю XPL

Hedge ratio β 0.636

Z-score спреда 1.68

Корреляция 0.45

Полураспад 22.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00649395

Изменение за 1д-17.08%

Изменение за 7д-15.99%

Изменение за 30д49.52%

Максимум периода0.0144497

Минимум периода0.00105209

Hedge ratio β0.636

Z-score спреда1.68

Корреляция0.45

Полураспад23 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00649395 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/XPL?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.00105209 (29.09.2025) и 0.0144497 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и XPL равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/XPL?

Z-score равен 1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.