VTHO / XLM отношение и спред

1 VTHO = 0.0034715 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.322, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.322

Z-score спреда 0.75

Корреляция 0.35

Полураспад 32.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00347153

Изменение за 1д-0.95%

Изменение за 7д-6.68%

Изменение за 30д58.56%

Максимум периода0.00653591

Минимум периода0.00162302

Hedge ratio β1.322

Z-score спреда0.75

Корреляция0.35

Полураспад32 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00347153 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/XLM?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.00162302 (18.06.2026) и 0.00653591 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и XLM равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/XLM?

Z-score равен 0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.