↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001302 UNI

VTHO = 0.000817 USDT

UNI = 6.273 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / UNI отношение и спред

1 VTHO = 0.0001302 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.062, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.062

Z-score спреда 1.40

Корреляция 0.50

Полураспад 38.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000130241

Изменение за 1д6.21%

Изменение за 7д128.24%

Изменение за 30д41.90%

Максимум периода0.000240995

Минимум периода0.000057062675397568

Hedge ratio β1.062

Z-score спреда1.40

Корреляция0.50

Полураспад39 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.40 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000130241 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/UNI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000057062675397568 (06.09.2026) и 0.000240995 (12.02.2026).

Коррелируют ли VTHO и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и UNI равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/UNI?

Z-score равен 1.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.