↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2282609 PUMP

VTHO = 0.000819 USDT

PUMP = 0.003588 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / PUMP отношение и спред

1 VTHO = 0.2282609 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.645, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.645

Z-score спреда 1.78

Корреляция 0.48

Полураспад 72.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.228261

Изменение за 1д12.57%

Изменение за 7д120.72%

Изменение за 30д110.65%

Максимум периода0.56665

Минимум периода0.0690288

Hedge ratio β0.645

Z-score спреда1.78

Корреляция0.48

Полураспад73 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.78 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 73 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.228261 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/PUMP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0690288 (23.08.2026) и 0.56665 (21.12.2025).

Коррелируют ли VTHO и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и PUMP равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/PUMP?

Z-score равен 1.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 73 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.