VTHO / PENGU отношение и спред

1 VTHO = 0.0762132 PENGU. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.651, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю PENGU

Hedge ratio β 0.651

Z-score спреда 1.84

Перцентиль за 1.8 г 51

Корреляция 0.36

Полураспад 137.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0762132

Изменение за 1д-0.63%

Изменение за 7д-15.48%

Изменение за 30д81.50%

Максимум периода0.672231

Минимум периода0.0363285

Hedge ratio β0.651

Z-score спреда1.84

Корреляция0.36

Полураспад137 дн.

по 650 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.84 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 137 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 650 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PENGU в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0762132 PENGU по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/PENGU?

За последние 650 дневным свечам отношение держалось между 0.0363285 (23.08.2026) и 0.672231 (15.04.2025).

Коррелируют ли VTHO и PENGU?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и PENGU равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/PENGU?

Z-score равен 1.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/PENGU для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.