VTHO / ONE отношение и спред

1 VTHO = 0.279829 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.590, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю ONE

Hedge ratio β 0.590

Z-score спреда 0.83

Перцентиль за 1.0 г 85

Корреляция 0.33

Полураспад 14.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.279829

Изменение за 1д-19.38%

Изменение за 7д79.79%

Изменение за 30д-47.46%

Максимум периода1.66855

Минимум периода0.155638

Hedge ratio β0.590

Z-score спреда0.83

Корреляция0.33

Полураспад15 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.279829 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ONE?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.155638 (21.09.2026) и 1.66855 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ONE равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ONE?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ONE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.