↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0023032 ONDO

VTHO = 0.000793 USDT

ONDO = 0.3443 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / ONDO отношение и спред

1 VTHO = 0.0023032 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.854, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.854

Z-score спреда 5.01

Корреляция 0.55

Полураспад 107.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 107 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00230322

Изменение за 1д1.17%

Изменение за 7д109.56%

Изменение за 30д138.50%

Максимум периода0.00324231

Минимум периода0.000787567

Hedge ratio β0.854

Z-score спреда5.01

Корреляция0.55

Полураспад107 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.01 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 107 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00230322 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000787567 (30.07.2026) и 0.00324231 (12.02.2026).

Коррелируют ли VTHO и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ONDO равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ONDO?

Z-score равен 5.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 107 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.