VTHO / NIL отношение и спред

1 VTHO = 0.0057874 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.558, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю NIL

Hedge ratio β 0.558

Z-score спреда -0.11

Корреляция 0.24

Полураспад 19.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00578742

Изменение за 1д7.41%

Изменение за 7д-64.49%

Изменение за 30д-33.25%

Максимум периода0.0275437

Минимум периода0.00361608

Hedge ratio β0.558

Z-score спреда-0.11

Корреляция0.24

Полураспад19 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.11 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00578742 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/NIL?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.00361608 (22.10.2025) и 0.0275437 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и NIL равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/NIL?

Z-score равен -0.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.