↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.000818 LSK

VTHO = 0.000808 USDT

LSK = 0.9878 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / LSK отношение и спред

1 VTHO = 0.000818 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.031, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -8.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.031

Z-score спреда -8.18

Корреляция 0.49

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000817979

Изменение за 1д-62.69%

Изменение за 7д-79.98%

Изменение за 30д-80.08%

Максимум периода0.00613274

Минимум периода0.000817979

Hedge ratio β1.031

Z-score спреда-8.18

Корреляция0.49

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -8.18 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дёшев относительно LSK.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000817979 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000817979 (13.09.2026) и 0.00613274 (30.05.2026).

Коррелируют ли VTHO и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и LSK равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/LSK?

Z-score равен -8.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/LSK для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.