VTHO / HBAR отношение и спред

1 VTHO = 0.0062946 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.914, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю HBAR

Hedge ratio β 0.914

Z-score спреда 1.80

Перцентиль за 6.2 г 18

Корреляция 0.45

Полураспад 139.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00629457

Изменение за 1д-26.10%

Изменение за 7д-17.98%

Изменение за 30д15.41%

Максимум периода0.327223

Минимум периода0.00458156

Hedge ratio β0.914

Z-score спреда1.80

Корреляция0.45

Полураспад139 дн.

по 2265 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 139 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 2265 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00629457 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/HBAR?

За последние 2265 дневным свечам отношение держалось между 0.00458156 (22.08.2026) и 0.327223 (17.07.2020).

Коррелируют ли VTHO и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и HBAR равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/HBAR?

Z-score равен 1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 139 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.