↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0006504 DOT

VTHO = 0.0008 USDT

DOT = 1.23 USDT

CSV JSON MD

VTHO / DOT отношение и спред

1 VTHO = 0.0006504 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.909, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю DOT

Hedge ratio β 0.909

Z-score спреда 2.97

Корреляция 0.55

Полураспад 12.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000650407

Изменение за 1д0.24%

Изменение за 7д3.66%

Изменение за 30д35.53%

Максимум периода0.00115753

Минимум периода0.000347297

Hedge ratio β0.909

Z-score спреда2.97

Корреляция0.55

Полураспад12 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.97 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно DOT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000650407 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/DOT?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.000347297 (08.11.2025) и 0.00115753 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и DOT равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/DOT?

Z-score равен 2.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.