VTHO / BABY отношение и спред

1 VTHO = 0.0590214 BABY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.010, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю BABY

Hedge ratio β 1.010

Z-score спреда 2.45

Корреляция 0.32

Полураспад 21.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0590214

Изменение за 1д2.73%

Изменение за 7д9.06%

Изменение за 30д84.90%

Максимум периода0.0970468

Минимум периода0.0171185

Hedge ratio β1.010

Z-score спреда2.45

Корреляция0.32

Полураспад21 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.45 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно BABY.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BABY в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0590214 BABY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/BABY?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.0171185 (05.06.2026) и 0.0970468 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и BABY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и BABY равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/BABY?

Z-score равен 2.45 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/BABY для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.