VTHO / BABY razão e spread

1 VTHO = 0.0590214 BABY. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.010 e a correlação entre as pernas é 0.32.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.45 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem VTHO · Se você tem BABY

Hedge ratio β 1.010

Z-Score do spread 2.45

Correlação 0.32

Meia-vida 21.3 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 21 dias.

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Números principais

Razão atual0.0590214

Variação 1d2.73%

Variação 7d9.06%

Variação 30d84.90%

Máxima do período0.0970468

Mínima do período0.0171185

Hedge ratio β1.010

Z-Score do spread2.45

Correlação0.32

Meia-vida21 d

em 362 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.32. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.45 desvios padrão acima da sua média móvel — VTHO está caro em relação a BABY para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 21 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 52% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 362 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BABY vale 1 VTHO?

1 VTHO vale 0.0590214 BABY pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de VTHO/BABY?

Nos últimos 362 candles diários a razão oscilou entre 0.0171185 (05.06.2026) e 0.0970468 (13.09.2026).

VTHO e BABY são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre VTHO e BABY é 0.32, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de VTHO/BABY agora?

O Z-Score é 2.45 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

VTHO/BABY serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.32, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.