VTHO / ALICE отношение и спред

1 VTHO = 0.0034442 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.548, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю ALICE

Hedge ratio β 0.548

Z-score спреда 0.43

Перцентиль за 5.6 г 73

Корреляция 0.47

Полураспад 102.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00344416

Изменение за 1д-14.75%

Изменение за 7д-30.16%

Изменение за 30д20.72%

Максимум периода0.0108401

Минимум периода0.000226667

Hedge ratio β0.548

Z-score спреда0.43

Корреляция0.47

Полураспад102 дн.

по 2028 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.43 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 102 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 2028 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00344416 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ALICE?

За последние 2028 дневным свечам отношение держалось между 0.000226667 (15.03.2021) и 0.0108401 (21.01.2025).

Коррелируют ли VTHO и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ALICE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ALICE?

Z-score равен 0.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ALICE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 102 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.