↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.79 MUBARAK

VIRTUAL = 0.84 USDT

MUBARAK = 0.07 USDT

CSV JSON MD

VIRTUAL / MUBARAK отношение и спред

1 VIRTUAL = 12.79 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.264, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VIRTUAL · Держателю MUBARAK

VIRTUAL относительно MUBARAK дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в VIRTUAL.

Hedge ratio β 0.264

Z-score спреда -1.16

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.40

Полураспад 20.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.7884

Изменение за 1д2.55%

Изменение за 7д-6.00%

Изменение за 30д-42.25%

Максимум периода92.2282

Минимум периода9.60268

Hedge ratio β0.264

Z-score спреда-1.16

Корреляция0.40

Полураспад21 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.16 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном VIRTUAL?

1 VIRTUAL стоит 12.7884 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VIRTUAL/MUBARAK?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 9.60268 (23.09.2026) и 92.2282 (01.11.2025).

Коррелируют ли VIRTUAL и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VIRTUAL и MUBARAK равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VIRTUAL/MUBARAK?

Z-score равен -1.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VIRTUAL/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.