↔

Пробел меняет ноги пары местами.

87.14 XPL

UNI = 8.9 USDT

XPL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / XPL отношение и спред

1 UNI = 87.14 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.387, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.387

Z-score спреда 2.37

Корреляция 0.51

Полураспад 240.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 241 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение87.1403

Изменение за 1д-4.41%

Изменение за 7д11.50%

Изменение за 30д113.59%

Максимум периода93.9628

Минимум периода5.05351

Hedge ratio β0.387

Z-score спреда2.37

Корреляция0.51

Полураспад241 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.39. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.37 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно XPL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 241 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном UNI?

1 UNI стоит 87.1403 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 5.05351 (29.09.2025) и 93.9628 (19.09.2026).

Коррелируют ли UNI и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и XPL равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/XPL?

Z-score равен 2.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 241 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.