↔

Пробел меняет ноги пары местами.

93.21 THE

UNI = 6.27 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / THE отношение и спред

1 UNI = 93.21 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.273, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.273

Z-score спреда 1.91

Корреляция 0.46

Полураспад 64.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение93.2095

Изменение за 1д1.23%

Изменение за 7д-3.59%

Изменение за 30д60.28%

Максимум периода98.2132

Минимум периода6.83616

Hedge ratio β0.273

Z-score спреда1.91

Корреляция0.46

Полураспад64 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 95% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном UNI?

1 UNI стоит 93.2095 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6.83616 (15.03.2026) и 98.2132 (11.09.2026).

Коррелируют ли UNI и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и THE равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/THE?

Z-score равен 1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 64 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.