↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0265805 TAO

UNI = 6.273 USDT

TAO = 236 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / TAO отношение и спред

1 UNI = 0.0265805 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.669, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.669

Z-score спреда 1.79

Корреляция 0.50

Полураспад 45.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0265805

Изменение за 1д-3.96%

Изменение за 7д-3.31%

Изменение за 30д54.59%

Максимум периода0.0300871

Минимум периода0.00921659

Hedge ratio β0.669

Z-score спреда1.79

Корреляция0.50

Полураспад45 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.79 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном UNI?

1 UNI стоит 0.0265805 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/TAO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00921659 (14.06.2026) и 0.0300871 (05.09.2026).

Коррелируют ли UNI и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и TAO равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/TAO?

Z-score равен 1.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.