↔

Пробел меняет ноги пары местами.

200.25 STRK

UNI = 8.8 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / STRK отношение и спред

1 UNI = 200.25 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.378, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.378

Z-score спреда 2.35

Корреляция 0.57

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение200.25

Изменение за 1д-15.41%

Изменение за 7д-6.69%

Изменение за 30д30.61%

Максимум периода238.341

Минимум периода25.9308

Hedge ratio β0.378

Z-score спреда2.35

Корреляция0.57

Полураспад—

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.35 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно STRK.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 82% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном UNI?

1 UNI стоит 200.25 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 25.9308 (21.11.2025) и 238.341 (16.09.2026).

Коррелируют ли UNI и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и STRK равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/STRK?

Z-score равен 2.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/STRK для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.