↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0118361 SPYB

UNI = 9.017 USDT

SPYB = 761.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / SPYB отношение и спред

1 UNI = 0.0118361 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 3.895, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 3.895

Z-score спреда 2.42

Корреляция 0.18

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0118361

Изменение за 1д33.74%

Изменение за 7д38.69%

Изменение за 30д143.09%

Максимум периода0.0118361

Минимум периода0.00425855

Hedge ratio β3.895

Z-score спреда2.42

Корреляция0.18

Полураспад—

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.42 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно SPYB.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном UNI?

1 UNI стоит 0.0118361 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.00425855 (15.08.2026) и 0.0118361 (18.09.2026).

Коррелируют ли UNI и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и SPYB равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/SPYB?

Z-score равен 2.42 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/SPYB для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.