↔

Пробел меняет ноги пары местами.

148.27 SEI

UNI = 8.89 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / SEI отношение и спред

1 UNI = 148.27 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.418, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.418

Z-score спреда 2.20

Корреляция 0.66

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение148.274

Изменение за 1д-15.27%

Изменение за 7д8.22%

Изменение за 30д69.98%

Максимум периода183.692

Минимум периода26.6899

Hedge ratio β0.418

Z-score спреда2.20

Корреляция0.66

Полураспад—

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.20 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно SEI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном UNI?

1 UNI стоит 148.274 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 26.6899 (11.10.2025) и 183.692 (19.09.2026).

Коррелируют ли UNI и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и SEI равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/SEI?

Z-score равен 2.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/SEI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.