↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.21 RAY

UNI = 6.254 USDT

RAY = 1.485 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / RAY отношение и спред

1 UNI = 4.21 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.661, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.661

Z-score спреда -0.07

Корреляция 0.63

Полураспад 20.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.21031

Изменение за 1д11.78%

Изменение за 7д-18.82%

Изменение за 30д-25.18%

Максимум периода7.88324

Минимум периода2.73866

Hedge ratio β0.661

Z-score спреда-0.07

Корреляция0.63

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.07 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном UNI?

1 UNI стоит 4.21031 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.73866 (02.10.2025) и 7.88324 (05.09.2026).

Коррелируют ли UNI и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и RAY равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/RAY?

Z-score равен -0.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.