↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.03 ONDO

UNI = 6.35 USDT

ONDO = 0.35 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / ONDO отношение и спред

1 UNI = 18.03 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.686, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.686

Z-score спреда 2.12

Корреляция 0.65

Полураспад 58.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 59 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.0313

Изменение за 1д-2.88%

Изменение за 7д-6.39%

Изменение за 30д71.37%

Максимум периода19.2613

Минимум периода6.64628

Hedge ratio β0.686

Z-score спреда2.12

Корреляция0.65

Полураспад59 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.12 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном UNI?

1 UNI стоит 18.0313 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6.64628 (04.06.2026) и 19.2613 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ONDO равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ONDO?

Z-score равен 2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 59 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.