↔

Пробел меняет ноги пары местами.

161.2 MUBARAK

UNI = 8.98 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / MUBARAK отношение и спред

1 UNI = 161.2 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.825, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.825

Z-score спреда -0.25

Корреляция 0.46

Полураспад 13.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение161.196

Изменение за 1д-38.22%

Изменение за 7д-26.28%

Изменение за 30д-14.87%

Максимум периода497.585

Минимум периода136.424

Hedge ratio β0.825

Z-score спреда-0.25

Корреляция0.46

Полураспад14 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.83. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.25 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном UNI?

1 UNI стоит 161.196 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 136.424 (10.08.2026) и 497.585 (11.11.2025).

Коррелируют ли UNI и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и MUBARAK равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/MUBARAK?

Z-score равен -0.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.