↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1131105 DASH

UNI = 6.16 USDT

DASH = 54.46 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / DASH отношение и спред

1 UNI = 0.1131105 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.577, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.577

Z-score спреда 1.69

Корреляция 0.27

Полураспад 16.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.113111

Изменение за 1д-6.79%

Изменение за 7д7.94%

Изменение за 30д4.56%

Максимум периода0.339792

Минимум периода0.0352133

Hedge ratio β0.577

Z-score спреда1.69

Корреляция0.27

Полураспад17 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.69 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном UNI?

1 UNI стоит 0.113111 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.0352133 (04.11.2025) и 0.339792 (29.09.2025).

Коррелируют ли UNI и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и DASH равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/DASH?

Z-score равен 1.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.