↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0279484 BCH

UNI = 6.171 USDT

BCH = 220.8 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / BCH отношение и спред

1 UNI = 0.0279484 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.395, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.395

Z-score спреда 2.11

Корреляция 0.51

Полураспад 59.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 60 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0279484

Изменение за 1д-1.19%

Изменение за 7д-0.95%

Изменение за 30д64.21%

Максимум периода0.0282852

Минимум периода0.00612931

Hedge ratio β0.395

Z-score спреда2.11

Корреляция0.51

Полураспад60 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.39. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 98% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном UNI?

1 UNI стоит 0.0279484 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/BCH?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00612931 (20.02.2026) и 0.0282852 (12.09.2026).

Коррелируют ли UNI и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и BCH равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/BCH?

Z-score равен 2.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 60 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.