↔

Пробел меняет ноги пары местами.

311.49 BANK

UNI = 9.19 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / BANK отношение и спред

1 UNI = 311.49 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.055, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.055

Z-score спреда 2.74

Корреляция 0.04

Полураспад 83.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 84 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение311.492

Изменение за 1д13.88%

Изменение за 7д36.65%

Изменение за 30д201.68%

Максимум периода311.492

Минимум периода6.62185

Hedge ratio β0.055

Z-score спреда2.74

Корреляция0.04

Полураспад84 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.74 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 84 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном UNI?

1 UNI стоит 311.492 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 6.62185 (27.07.2026) и 311.492 (19.09.2026).

Коррелируют ли UNI и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и BANK равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/BANK?

Z-score равен 2.74 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.