↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8375342 AVAX

UNI = 6.114 USDT

AVAX = 7.3 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / AVAX отношение и спред

1 UNI = 0.8375342 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.620, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.620

Z-score спреда 1.96

Корреляция 0.70

Полураспад 94.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.837534

Изменение за 1д-4.41%

Изменение за 7д-11.18%

Изменение за 30д54.10%

Максимум периода0.947843

Минимум периода0.253158

Hedge ratio β0.620

Z-score спреда1.96

Корреляция0.70

Полураспад95 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.96 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 95 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 84% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном UNI?

1 UNI стоит 0.837534 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.253158 (30.09.2025) и 0.947843 (05.09.2026).

Коррелируют ли UNI и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и AVAX равна 0.70 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/AVAX?

Z-score равен 1.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 95 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.