↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.84 ASTER

UNI = 8.8 USDT

ASTER = 0.74 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / ASTER отношение и спред

1 UNI = 11.84 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.916, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.916

Z-score спреда 2.51

Корреляция 0.45

Полураспад 39.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.8385

Изменение за 1д3.77%

Изменение за 7д27.40%

Изменение за 30д110.54%

Максимум периода11.8385

Минимум периода2.816

Hedge ratio β0.916

Z-score спреда2.51

Корреляция0.45

Полураспад40 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.51 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ASTER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном UNI?

1 UNI стоит 11.8385 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.816 (06.10.2025) и 11.8385 (20.09.2026).

Коррелируют ли UNI и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ASTER равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ASTER?

Z-score равен 2.51 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.