↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.019 AR

UNI = 9.164 USDT

AR = 4.538 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / AR отношение и спред

1 UNI = 2.019 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.704, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.704

Z-score спреда 1.92

Корреляция 0.51

Полураспад 22.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.01939

Изменение за 1д-31.60%

Изменение за 7д-17.62%

Изменение за 30д8.34%

Максимум периода2.95224

Минимум периода0.687629

Hedge ratio β0.704

Z-score спреда1.92

Корреляция0.51

Полураспад22 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.92 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном UNI?

1 UNI стоит 2.01939 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.687629 (07.11.2025) и 2.95224 (18.09.2026).

Коррелируют ли UNI и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и AR равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/AR?

Z-score равен 1.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.