↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.055163 AAVE

UNI = 6.464 USDT

AAVE = 117.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / AAVE отношение и спред

1 UNI = 0.055163 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.762, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.762

Z-score спреда 2.00

Корреляция 0.68

Полураспад 24.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.055163

Изменение за 1д8.18%

Изменение за 7д4.01%

Изменение за 30д48.86%

Максимум периода0.055163

Минимум периода0.024998

Hedge ratio β0.762

Z-score спреда2.00

Корреляция0.68

Полураспад25 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 2.00 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном UNI?

1 UNI стоит 0.055163 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.024998 (11.10.2025) и 0.055163 (16.09.2026).

Коррелируют ли UNI и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и AAVE равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/AAVE?

Z-score равен 2.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.