↔

Пробел меняет ноги пары местами.

33.79 BANK

U = 1 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / BANK отношение и спред

1 U = 33.79 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног 0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.00

Корреляция 0.03

Полураспад 7.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение33.7905

Изменение за 1д-3.07%

Изменение за 7д-2.66%

Изменение за 30д24.66%

Максимум периода36.7794

Минимум периода1.68235

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.00

Корреляция0.03

Полураспад8 дн.

по 250 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.03. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.00 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 91% пути от минимума к максимуму последних 250 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном U?

1 U стоит 33.7905 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/BANK?

За последние 250 дневным свечам отношение держалось между 1.68235 (27.07.2026) и 36.7794 (16.09.2026).

Коррелируют ли U и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и BANK равна 0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/BANK?

Z-score равен 0.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.03, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.