↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6486171 TIA

TRX = 0.333 USDT

TIA = 0.5134 USDT

CSV JSON MD

TRX / TIA отношение и спред

1 TRX = 0.6486171 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.026, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRX · Держателю TIA

Hedge ratio β -0.026

Z-score спреда 0.33

Перцентиль за 1.0 г 34

Корреляция 0.38

Полураспад 41.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.648617

Изменение за 1д-4.94%

Изменение за 7д-14.94%

Изменение за 30д-17.14%

Максимум периода1.10356

Минимум периода0.219299

Hedge ratio β-0.026

Z-score спреда0.33

Корреляция0.38

Полураспад42 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и TIA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном TRX?

1 TRX стоит 0.648617 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.219299 (05.10.2025) и 1.10356 (05.04.2026).

Коррелируют ли TRX и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и TIA равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/TIA?

Z-score равен 0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/TIA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.