↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0014565 TAO

TRX = 0.3414 USDT

TAO = 234.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / TAO отношение и спред

1 TRX = 0.0014565 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.019, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.019

Z-score спреда 1.57

Корреляция 0.31

Полураспад 52.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00145648

Изменение за 1д0.37%

Изменение за 7д17.89%

Изменение за 30д-10.66%

Максимум периода0.00179845

Минимум периода0.000552466

Hedge ratio β0.019

Z-score спреда1.57

Корреляция0.31

Полураспад52 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.57 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном TRX?

1 TRX стоит 0.00145648 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/TAO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000552466 (01.11.2025) и 0.00179845 (11.02.2026).

Коррелируют ли TRX и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и TAO равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/TAO?

Z-score равен 1.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.