↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.705 STRK

TRX = 0.339 USDT

STRK = 0.044 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / STRK отношение и спред

1 TRX = 7.705 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.064, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.064

Z-score спреда 0.80

Корреляция 0.33

Полураспад 23.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.70544

Изменение за 1д-34.97%

Изменение за 7д-31.15%

Изменение за 30д-43.49%

Максимум периода14.5045

Минимум периода1.03113

Hedge ratio β-0.064

Z-score спреда0.80

Корреляция0.33

Полураспад23 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и STRK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном TRX?

1 TRX стоит 7.70544 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 1.03113 (20.11.2025) и 14.5045 (18.08.2026).

Коррелируют ли TRX и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и STRK равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/STRK?

Z-score равен 0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/STRK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.