↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.743 SEI

TRX = 0.344 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / SEI отношение и спред

1 TRX = 5.743 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.063, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.063

Z-score спреда 2.33

Корреляция 0.42

Полураспад 25.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.74287

Изменение за 1д-16.33%

Изменение за 7д-24.04%

Изменение за 30д-16.40%

Максимум периода8.41788

Минимум периода1.12781

Hedge ratio β-0.063

Z-score спреда2.33

Корреляция0.42

Полураспад26 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и SEI двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно SEI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном TRX?

1 TRX стоит 5.74287 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 1.12781 (03.10.2025) и 8.41788 (18.08.2026).

Коррелируют ли TRX и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и SEI равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/SEI?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/SEI для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.