↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.445 PHA

TRX = 0.347 USDT

PHA = 0.054 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / PHA отношение и спред

1 TRX = 6.445 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.026, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.026

Z-score спреда 2.70

Корреляция 0.35

Полураспад 44.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.44527

Изменение за 1д-28.93%

Изменение за 7д-48.16%

Изменение за 30д-52.24%

Максимум периода16.297

Минимум периода3.23402

Hedge ratio β-0.026

Z-score спреда2.70

Корреляция0.35

Полураспад44 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и PHA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно PHA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном TRX?

1 TRX стоит 6.44527 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 3.23402 (02.10.2025) и 16.297 (31.07.2026).

Коррелируют ли TRX и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и PHA равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/PHA?

Z-score равен 2.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/PHA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.