↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1447647 NEAR

TRX = 0.3415 USDT

NEAR = 2.359 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / NEAR отношение и спред

1 TRX = 0.1447647 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.114, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.114

Z-score спреда 0.46

Корреляция 0.33

Полураспад 47.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.144765

Изменение за 1д1.91%

Изменение за 7д7.53%

Изменение за 30д-28.94%

Максимум периода0.2857

Минимум периода0.0925589

Hedge ratio β0.114

Z-score спреда0.46

Корреляция0.33

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном TRX?

1 TRX стоит 0.144765 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0925589 (08.11.2025) и 0.2857 (24.02.2026).

Коррелируют ли TRX и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и NEAR равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/NEAR?

Z-score равен 0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.