↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.258 MUBARAK

TRX = 0.349 USDT

MUBARAK = 0.056 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / MUBARAK отношение и спред

1 TRX = 6.258 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.008, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.008

Z-score спреда 1.81

Корреляция 0.28

Полураспад 53.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.25786

Изменение за 1д-38.64%

Изменение за 7д-44.64%

Изменение за 30д-55.04%

Максимум периода32.7877

Минимум периода6.25786

Hedge ratio β0.008

Z-score спреда1.81

Корреляция0.28

Полураспад53 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.81 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном TRX?

1 TRX стоит 6.25786 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 6.25786 (22.09.2026) и 32.7877 (25.06.2026).

Коррелируют ли TRX и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и MUBARAK равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/MUBARAK?

Z-score равен 1.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.