↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.702 HEI

TRX = 0.336 USDT

HEI = 0.124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / HEI отношение и спред

1 TRX = 2.702 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.028, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.028

Z-score спреда 0.82

Корреляция 0.09

Полураспад 39.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.70153

Изменение за 1д-8.76%

Изменение за 7д-2.19%

Изменение за 30д19.68%

Максимум периода6.15359

Минимум периода0.608961

Hedge ratio β-0.028

Z-score спреда0.82

Корреляция0.09

Полураспад40 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и HEI двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном TRX?

1 TRX стоит 2.70153 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.608961 (06.08.2026) и 6.15359 (28.05.2026).

Коррелируют ли TRX и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и HEI равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/HEI?

Z-score равен 0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/HEI для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.