↔

Пробел меняет ноги пары местами.

40.35 G

TRX = 0.34 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / G отношение и спред

1 TRX = 40.35 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.059, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.059

Z-score спреда 1.30

Корреляция 0.19

Полураспад 34.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение40.3465

Изменение за 1д-48.23%

Изменение за 7д-55.76%

Изменение за 30д-49.94%

Максимум периода122.831

Минимум периода32.4484

Hedge ratio β-0.059

Z-score спреда1.30

Корреляция0.19

Полураспад35 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и G двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном TRX?

1 TRX стоит 40.3465 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 32.4484 (03.10.2025) и 122.831 (22.06.2026).

Коррелируют ли TRX и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и G равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/G?

Z-score равен 1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/G для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.