↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.288 FF

TRX = 0.338 USDT

FF = 0.148 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / FF отношение и спред

1 TRX = 2.288 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.044, корреляция ног 0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.044

Z-score спреда 1.65

Корреляция 0.17

Полураспад 37.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.28837

Изменение за 1д-2.14%

Изменение за 7д2.61%

Изменение за 30д-54.14%

Максимум периода5.59075

Минимум периода0.582069

Hedge ratio β-0.044

Z-score спреда1.65

Корреляция0.17

Полураспад37 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и FF двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.65 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном TRX?

1 TRX стоит 2.28837 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.582069 (29.09.2025) и 5.59075 (10.07.2026).

Коррелируют ли TRX и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и FF равна 0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/FF?

Z-score равен 1.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/FF для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.