↔

Пробел меняет ноги пары местами.

79.48 F

TRX = 0.34 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / F отношение и спред

1 TRX = 79.48 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.116, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.116

Z-score спреда 3.32

Корреляция 0.30

Полураспад 20.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение79.4775

Изменение за 1д-23.82%

Изменение за 7д-20.96%

Изменение за 30д-29.28%

Максимум периода122.645

Минимум периода10.6555

Hedge ratio β-0.116

Z-score спреда3.32

Корреляция0.30

Полураспад20 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и F двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно F.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном TRX?

1 TRX стоит 79.4775 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 10.6555 (25.10.2025) и 122.645 (13.08.2026).

Коррелируют ли TRX и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и F равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/F?

Z-score равен 3.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/F для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.