↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.447 CVC

TRX = 0.342 USDT

CVC = 0.036 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / CVC отношение и спред

1 TRX = 9.447 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.079, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.079

Z-score спреда 4.09

Корреляция 0.34

Полураспад 26.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.44675

Изменение за 1д-36.60%

Изменение за 7д-39.24%

Изменение за 30д-50.97%

Максимум периода19.9524

Минимум периода3.46207

Hedge ratio β-0.079

Z-score спреда4.09

Корреляция0.34

Полураспад27 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и CVC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном TRX?

1 TRX стоит 9.44675 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.46207 (11.11.2025) и 19.9524 (18.08.2026).

Коррелируют ли TRX и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и CVC равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/CVC?

Z-score равен 4.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/CVC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.