↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.309 CFX

TRX = 0.331 USDT

CFX = 0.062 USDT

CSV JSON MD

TRX / CFX отношение и спред

1 TRX = 5.309 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.063, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRX · Держателю CFX

Hedge ratio β -0.063

Z-score спреда -0.10

Перцентиль за 1.0 г 67

Корреляция 0.39

Полураспад 32.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.30894

Изменение за 1д-20.36%

Изменение за 7д-15.51%

Изменение за 30д-24.20%

Максимум периода8.34644

Минимум периода2.02148

Hedge ratio β-0.063

Z-score спреда-0.10

Корреляция0.39

Полураспад33 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и CFX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.10 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном TRX?

1 TRX стоит 5.30894 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 2.02148 (11.11.2025) и 8.34644 (05.08.2026).

Коррелируют ли TRX и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и CFX равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/CFX?

Z-score равен -0.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/CFX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.