↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.45 BANK

TRX = 0.34 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / BANK отношение и спред

1 TRX = 11.45 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.007, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.007

Z-score спреда 1.03

Корреляция 0.08

Полураспад 62.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.4475

Изменение за 1д-1.93%

Изменение за 7д-4.22%

Изменение за 30д24.06%

Максимум периода12.354

Минимум периода0.558824

Hedge ratio β-0.007

Z-score спреда1.03

Корреляция0.08

Полураспад62 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 62 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном TRX?

1 TRX стоит 11.4475 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.558824 (27.07.2026) и 12.354 (14.09.2026).

Коррелируют ли TRX и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и BANK равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/BANK?

Z-score равен 1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.