↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.074416 AR

TRX = 0.3377 USDT

AR = 4.538 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / AR отношение и спред

1 TRX = 0.074416 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.058, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.058

Z-score спреда 2.15

Корреляция 0.32

Полураспад 33.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.074416

Изменение за 1д-40.93%

Изменение за 7д-42.10%

Изменение за 30д-55.33%

Максимум периода0.191135

Минимум периода0.0337113

Hedge ratio β-0.058

Z-score спреда2.15

Корреляция0.32

Полураспад34 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и AR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.15 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном TRX?

1 TRX стоит 0.074416 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0337113 (07.11.2025) и 0.191135 (13.08.2026).

Коррелируют ли TRX и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и AR равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/AR?

Z-score равен 2.15 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/AR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.