↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9604811 API3

TRX = 0.3354 USDT

API3 = 0.3492 USDT

CSV JSON MD

TRX / API3 отношение и спред

1 TRX = 0.9604811 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.074, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRX · Держателю API3

Hedge ratio β -0.074

Z-score спреда 0.52

Перцентиль за 1.0 г 54

Корреляция 0.35

Полураспад 29.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.960481

Изменение за 1д-14.88%

Изменение за 7д-21.43%

Изменение за 30д-31.54%

Максимум периода1.7844

Минимум периода0.332621

Hedge ratio β-0.074

Z-score спреда0.52

Корреляция0.35

Полураспад30 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и API3 двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.52 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном TRX?

1 TRX стоит 0.960481 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.332621 (08.10.2025) и 1.7844 (13.08.2026).

Коррелируют ли TRX и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и API3 равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/API3?

Z-score равен 0.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/API3 для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.