↔

Пробел меняет ноги пары местами.

133005.18 PEPE

TIA = 0.51 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

TIA / PEPE отношение и спред

1 TIA = 133005.18 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.100, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю PEPE

Hedge ratio β 1.100

Z-score спреда 0.04

Перцентиль за 1.0 г 60

Корреляция 0.76

Полураспад 33.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение133005

Изменение за 1д16.04%

Изменение за 7д28.50%

Изменение за 30д13.23%

Максимум периода185557

Минимум периода71139.5

Hedge ratio β1.100

Z-score спреда0.04

Корреляция0.76

Полураспад34 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 1.10: примерно 1.10 единиц экспозиции в PEPE уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на 0.04 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном TIA?

1 TIA стоит 133005 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/PEPE?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 71139.5 (15.02.2026) и 185557 (07.11.2025).

Коррелируют ли TIA и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и PEPE равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/PEPE?

Z-score равен 0.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.