↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.353 OP

TIA = 0.606 USDT

OP = 0.139 USDT

CSV JSON MD

TIA / OP отношение и спред

1 TIA = 4.353 OP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.601, корреляция ног 0.83.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю OP

Hedge ratio β 0.601

Z-score спреда 1.48

Перцентиль за 1.0 г 79

Корреляция 0.83

Полураспад 31.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.35319

Изменение за 1д2.48%

Изменение за 7д24.32%

Изменение за 30д12.64%

Максимум периода4.35319

Минимум периода1.47262

Hedge ratio β0.601

Z-score спреда1.48

Корреляция0.83

Полураспад31 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.83. Подобранный hedge ratio 0.60: примерно 0.60 единиц экспозиции в OP уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на 1.48 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OP в одном TIA?

1 TIA стоит 4.35319 OP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/OP?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.47262 (22.01.2026) и 4.35319 (10.10.2026).

Коррелируют ли TIA и OP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и OP равна 0.83 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/OP?

Z-score равен 1.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/OP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.83, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.